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Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Núcleo de Políticas Públicas
Previdência
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NPP · PREVIDÊNCIA
CARTEIRA Gerado em
14/10/2026
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DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
Evolução dos Ativos por Competência — Dados Abertos CADPREV
↑
Selecione um RPPS para começar
Escolha o regime próprio na lista acima e, em seguida, o período inicial e o período final
da análise. O informativo apresentará a evolução mensal de cada ativo da carteira e a composição por segmento.
107 RPPS de Mato Grosso · 3.427 séries de ativos · competências de 01/2025 a 07/2026
Posição no
período inicial
período inicial
—
Posição no
período final
período final
—
Variação
no período
no período
—
Rentabilidade da carteira
em fundos de investimento
em fundos de investimento
—
Quantidade de fundos
de investimento
de investimento
—
1 | Análise 1 — Evolução por Segmento |
Composição mensal da carteira por segmento da Resolução CMN — soma da coluna L por competência.
Mostra sempre a carteira inteira: os filtros de segmento e de rentabilidade valem para as Análises 2, 3 e 4.
2 | Análise 2 — Evolução dos Ativos da Carteira |
Exibir
Ativos da carteira — clique para exibir ou ocultar a linha
% | Análise 3 — Rentabilidade dos Ativos (Fundos de Investimento) |
Ativos que não fazem parte desta análise. A rentabilidade é apurada apenas sobre as cotas de
fundos ou classes de investimento, únicos ativos cuja declaração no DAIR traz quantidade de cotas e valor
da cota que permitam isolar o rendimento dos fluxos de aplicação e resgate. Ficam fora — tanto do numerador
quanto do denominador — as disponibilidades financeiras (saldos em conta-corrente), os títulos
públicos adquiridos diretamente, os ativos de renda fixa emitidos por instituições financeiras e
equivalentes, a poupança, os empréstimos consignados, os imóveis e os demais ativos não
enquadrados na Resolução CMN. Esses ativos integram a posição da carteira (indicadores de posição e
Análises 1 e 2). Os empréstimos consignados têm metodologia própria de apuração, prevista no art. 35 do
Anexo VIII da Portaria MTP nº 1.467/2022.
Legenda:
A fluxo com data na APR
E variação estimada no 1º dia do mês
! variação atípica — conferir no DAIR
n/d não mensurável (passe o mouse para o motivo)
Σ | Análise 4 — Rentabilidade da Carteira posicionada em Fundos de Investimento |
Ativos que não fazem parte desta análise. A rentabilidade é apurada apenas sobre as cotas de
fundos ou classes de investimento, únicos ativos cuja declaração no DAIR traz quantidade de cotas e valor
da cota que permitam isolar o rendimento dos fluxos de aplicação e resgate. Ficam fora — tanto do numerador
quanto do denominador — as disponibilidades financeiras (saldos em conta-corrente), os títulos
públicos adquiridos diretamente, os ativos de renda fixa emitidos por instituições financeiras e
equivalentes, a poupança, os empréstimos consignados, os imóveis e os demais ativos não
enquadrados na Resolução CMN. Esses ativos integram a posição da carteira (indicadores de posição e
Análises 1 e 2). Os empréstimos consignados têm metodologia própria de apuração, prevista no art. 35 do
Anexo VIII da Portaria MTP nº 1.467/2022.
Nota metodológica.
Posições (Análises 1 e 2): coluna L — Valor Total Atual da Carteira de Investimentos do DAIR,
somada por ativo e competência. Cada ativo é identificado pelo nome e pelo CNPJ (nos títulos públicos, pelo
código do título). As disponibilidades financeiras (saldos em conta-corrente) integram as posições, identificadas pelo banco e pela conta.
Segmento (Análise 1 e filtros): nos fundos (CNPJ na coluna H), o segmento e o tipo de ativo são os predominantes no DAIR nacional — os mais declarados por todos os RPPS do País a partir de 02/2026 —, aplicados a toda a série; assim a reclassificação feita pelo ente entre competências não aparece como migração de recursos. Títulos públicos, CDB, poupança e consignados mantêm o segmento declarado. Fundos sem apuração nacional mantêm o declarado: CAIXA FI AÇÕES IBRX ATIVO (05.164.370/0001-88); BB RENDA FIXA LONGO PRAZO GLOBAL CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTER (32.841.189/0001-31); TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM (55.402.699/0001-08).
Rentabilidade (Análise 3): apurada mês a mês pelo método Modified Dietz — padrão GIPS para períodos com aportes e resgates: r = (Vfinal − Vinicial − ΣF) ÷ (Vinicial + ΣF·p), em que cada fluxo F entra no denominador ponderado pela fração do mês em que permaneceu na carteira (p = dias restantes ÷ dias do mês). As posições vêm das colunas J — Quantidade de Cotas e K — Valor Atual do Ativo. A data de cada aporte ou resgate vem do campo Data Operação do arquivo APR TCE; havendo variação de cotas sem APR correspondente no mês, a variação é tratada como ocorrida no 1º dia do mês (peso integral). Os fluxos são valorados por quantidade de cotas × valor da cota do dia — a cota diária da CVM (inf_diario) quando a competência está disponível na pasta CVM - dados e, na falta dela, a cota da própria carteira interpolada entre o fechamento do mês anterior e o do mês. O valor declarado em Valor Operação da APR não é usado: foram encontrados registros com cota implícita de R$ 50.000,00 em fundo cuja cota valia R$ 5,84. A coluna final encadeia geometricamente os meses medidos: (1+r₁)·(1+r₂)···−1.
Rentabilidade da carteira (Análise 4): apurada apenas sobre as cotas de fundos ou classes de investimento — ver a nota abaixo dos títulos das Análises 3 e 4. A rentabilidade mensal da carteira é a média das rentabilidades dos ativos ponderada pela posição de cada um no início do mês, e o resultado do período encadeia geometricamente esses meses — é a rentabilidade ponderada pelo tempo (TWR), imune ao efeito de aportes e resgates. A contribuição de cada fundo usa o algoritmo de Cariño: o fator ln(1+r)/r corrige a não aditividade do encadeamento, de modo que a soma das contribuições reproduz exatamente o resultado da carteira.
Consistências aplicadas: o valor da cota é reconstruído como L ÷ J; competências cujo valor de cota destoa mais de 10% da mediana declarada pelos demais RPPS de MT para o mesmo fundo são marcadas n/d; ativos sem estrutura de cotas (CDB, poupança, consignados — quantidade 1,0000 com o saldo integral na coluna K) não têm rentabilidade apurável; os ativos fora do universo de mensuração não aparecem nas Análises 3 e 4 e não entram no numerador nem no denominador da rentabilidade da carteira; variações mensais acima de 40% ficam marcadas ! e ficam fora do encadeamento do período. A base do CADPREV é declaratória — divergências devem ser confrontadas com o DAIR do ente.
Segmento (Análise 1 e filtros): nos fundos (CNPJ na coluna H), o segmento e o tipo de ativo são os predominantes no DAIR nacional — os mais declarados por todos os RPPS do País a partir de 02/2026 —, aplicados a toda a série; assim a reclassificação feita pelo ente entre competências não aparece como migração de recursos. Títulos públicos, CDB, poupança e consignados mantêm o segmento declarado. Fundos sem apuração nacional mantêm o declarado: CAIXA FI AÇÕES IBRX ATIVO (05.164.370/0001-88); BB RENDA FIXA LONGO PRAZO GLOBAL CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTER (32.841.189/0001-31); TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM (55.402.699/0001-08).
Rentabilidade (Análise 3): apurada mês a mês pelo método Modified Dietz — padrão GIPS para períodos com aportes e resgates: r = (Vfinal − Vinicial − ΣF) ÷ (Vinicial + ΣF·p), em que cada fluxo F entra no denominador ponderado pela fração do mês em que permaneceu na carteira (p = dias restantes ÷ dias do mês). As posições vêm das colunas J — Quantidade de Cotas e K — Valor Atual do Ativo. A data de cada aporte ou resgate vem do campo Data Operação do arquivo APR TCE; havendo variação de cotas sem APR correspondente no mês, a variação é tratada como ocorrida no 1º dia do mês (peso integral). Os fluxos são valorados por quantidade de cotas × valor da cota do dia — a cota diária da CVM (inf_diario) quando a competência está disponível na pasta CVM - dados e, na falta dela, a cota da própria carteira interpolada entre o fechamento do mês anterior e o do mês. O valor declarado em Valor Operação da APR não é usado: foram encontrados registros com cota implícita de R$ 50.000,00 em fundo cuja cota valia R$ 5,84. A coluna final encadeia geometricamente os meses medidos: (1+r₁)·(1+r₂)···−1.
Rentabilidade da carteira (Análise 4): apurada apenas sobre as cotas de fundos ou classes de investimento — ver a nota abaixo dos títulos das Análises 3 e 4. A rentabilidade mensal da carteira é a média das rentabilidades dos ativos ponderada pela posição de cada um no início do mês, e o resultado do período encadeia geometricamente esses meses — é a rentabilidade ponderada pelo tempo (TWR), imune ao efeito de aportes e resgates. A contribuição de cada fundo usa o algoritmo de Cariño: o fator ln(1+r)/r corrige a não aditividade do encadeamento, de modo que a soma das contribuições reproduz exatamente o resultado da carteira.
Consistências aplicadas: o valor da cota é reconstruído como L ÷ J; competências cujo valor de cota destoa mais de 10% da mediana declarada pelos demais RPPS de MT para o mesmo fundo são marcadas n/d; ativos sem estrutura de cotas (CDB, poupança, consignados — quantidade 1,0000 com o saldo integral na coluna K) não têm rentabilidade apurável; os ativos fora do universo de mensuração não aparecem nas Análises 3 e 4 e não entram no numerador nem no denominador da rentabilidade da carteira; variações mensais acima de 40% ficam marcadas ! e ficam fora do encadeamento do período. A base do CADPREV é declaratória — divergências devem ser confrontadas com o DAIR do ente.
Fonte: CADPREV/MPS — Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR) — Arquivos: 1.5 - Carteira_2025.csv + 1.6 - Carteira_2026.csv |
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